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Come fare trading con l'Average True Range (ATR) [Video]

Scopri come fare trading utilizzando l'indicatore Average True Range (ATR) in questo Video semplice e pratico. Si tratta di uno strumento che possiamo usare per capire quando uscire dall'operazione, sia in caso di vincita che di perdita.

Non parliamo quindi un indicatore che ci dice di investire al rialzo oppure al ribasso, bensì di uno strumento per stabilire i livelli di Stop Loss e Take Profit. Guarda ora il video (lo trovi alla fine dell'articolo).

Ricapitolando:

  • L'Average True Range (ATR) è un indicatore per capire dove posizionare lo Stop Loss e il Take Profit, non ci dice dove e quando comprare o vendere;
  • Di conseguenza l'indicatore ATR potrà essere applicato a qualunque strategia esistente, dalle medie mobili ai Pattern di Prezzo, dai breakout agli indicatori e così via. In ogni caso non sarà l'ATR a creare un Setup per un'operazione.
  • Per calcolare il livello di prezzo dove inserire lo Stop Loss: Valore ATR x 2. Questa è la distanza dal punto di ingresso sul mercato. Se si investe al rialzo questa distanza va sottratta dall'Entry Point, se si investe al ribasso questa distanza va sommata all'Entry Point;
  • Per calcolare il livello di prezzo dove inserire il Take Profit: Valore ATR x 4. Questa è la distanza dal punto di ingresso sul mercato. Se si investe al rialzo questa distanza va sommata all'Entry Point, se si investe al ribasso questa distanza va sottratta dall'Entry Point;
  • In questo modo il rapporto rischio/rendimento di ogni operazione sarà pari a 1 a 2. Il Take Profit sarà il doppio dello Stop Loss;
  • Questa strategia funziona su tutti i mercati e su tutti i timeframes.

Trascrizione del Video:

Ciao sono Marco De Carlo e in questo video parliamo di un indicatore poco conosciuto dell'Analisi Tecnica, poco utilizzato ma a mio parere molto efficace. Sto parlando dell'ATR, ovvero l'Average True Range. Questo indicatore altro non è che un mondo oggettivo per misurare la volatilità di un mercato. E praticamente questo avviene facendo una media dei range delle ultime candele.

La versione standard dell'indicatore prevede 14 periodi. Non si tratta propriamente di un indicatore direzionale, non ci dice se il prezzo andrà giù oppure su, quindi non ci dice se dobbiamo investire al ribasso oppure investire al rialzo, bensì è un indicatore per stabilire in maniera oggettiva e pratica dove uscire dall'operazione; ovvero per stabilire i livelli di Take Profit e Stop Loss. Quindi in parole povere ci dice dove dobbiamo uscire dall'operazione in guadagno, oppure se, nel caso l'operazione non dovesse andare come sperato, ci dice dove uscire in modo da limitare le perdite e evitare di perdere maggiormente.

Ora non importa come questo indicatore viene calcolato perchè ogni piattaforma ci consente di inserirlo e quindi non dobbiamo pensare noi ai vari calcoli. L'indicatore in questo caso appare sotto il grafico e appare come una linea curva con un valore in prossimità di ogni candela, o di ogni barra se viene usato un grafico a barre, che ci dice il valore dell'ATR. In questo caso io sto usando un grafico giornaliero del Forex, più precisamente del cross Sterlina contro Dollaro Australiano.

Non importa il timeframe o il mercato dove usiamo questo indicatore in quanto si tratta di un sistema che funziona dappertutto. L'unica cosa da ricordarci è che se magari utilizziamo un timeframe inferiore possiamo provare a diminuire il periodo, passando da 14 a 10, perchè in questo caso si potrebbero ottenere dei risultati migliori.

Nel trading giornaliero con timeframe inferiori, con operazioni più veloci quindi, qui è bene diminuire leggermente il periodo, passando come detto da 14 a 10. Ma prima di effettuare questo cambiamento è sempre bene fare delle prove per verificare se abbassando il periodo di riferimento si ottengono risultati migliori.

Vediamo come funziona l'ATR all'opera. Facciamo degli esempi pratici. Abbiamo detto che non è un indicatore direzionale, bensì un indicatore che possiamo applicare a qualsiasi strategia per stabilire dove posizionare lo Stop Loss e il Take Profit.

In questo caso io qui vedo un Doppio Massimo, quindi posso pensare di entrare short, di entrare al ribasso, in questa candela e utilizzando l'ATR scoprirò i miei livelli di Stop Loss e Take Profit. Iniziamo quindi a inserire un ipotetico Entry Point qui sul minimo di questo candela, lo coloro di rosso per far capire che sto entrando al ribasso. Ora non mi resta che calcolare lo Stop Loss. Il metodo per calcolare Stop Loss e Take Profit è molto semplice.

Per calcolare lo Stop Loss devo prendere il valore dell'ATR in corrispondenza della candela dove sto entrando nel mercato e moltiplicarlo per 2, mentre per calcolare il Take Profit devo prendere il valore dell'ATR in corrispondenza della candela dove sto entrando nel mercato e moltiplicare questo valore per 4. Quindi il Take Profit deve diciamo essere doppio rispetto allo Stop Loss, in modo da avere un buon grado di rischio / rendimento. In questo modo possiamo guadagnare alla lunga anche se il numero delle perdite sarà maggiore del numero dei trade vinti.

Vediamo in questo caso come posizionare lo Stop Loss. Il mio Entry Point, visto che sto entrando short, è sul minimo di questa candela, ed è 1.6132. Per ottenere lo Stop Loss devo sommare il valore dell'ATR x 2, quindi 1.6132 [0.022 (che è il valore dell'ATR in questa candela) x 2]. Ottengo 1.6572. Quindi posso posizionare lo Stop Loss a 1.6572, ovvero qua. Questo è il nostro Stop Loss, questa distanza dal minimo al nostro livello è il nostro Stop Loss.

Ora devo calcolare il nostro Take Profit e lo farò in maniera analoga, solamente che dovrò moltiplicare l'ATR x 4 e, in questo caso, sottrarlo dal minimo della candela visto che sto entrando short. Dunque 1.6132 - (0.022 x 4). Questo fa 1.5252, quindi io posiziono il Take Profit a 1.5252, che è circa qua. Lo coloro ad esempio di viola per far capire che questo è il Take Profit.

Ecco, una volta che abbiamo deciso di entrare in questa operazione con questa strategia del Doppio Massimo abbiamo posizionato, grazie all'ATR, lo Stop Loss qui e il Take Profit qui, e come si vede il Take Profit viene raggiunto in maniera molto precisa e questa operazione viene vinta, con un guadagno di, vediamo, circa 88 pip, che con dei contratti standard sono molti soldi, possono essere anche migliaia di euro.

Come si vede l'obiettivo viene raggiunto in maniera quasi chirurgica, questo avviene perchè questo indicatore tiene conto della volatilità, quindi piuttosto che utilizzare uno Stop oppure un Take Profit fisso, il fatto di considerare la volatilità del periodo corrente ci permette di posizionare uno Stop Loss e un Take Profit ad hoc, quindi proprio adatti al periodo in cui stiamo facendo trading. E questo si configura in risultati migliori.

Ora che abbiamo visto un esempio short, facciamo anche un esempio long. In questo caso si può vedere che qui c'è un raro, ma comunque noto, Pattern di Prezzo in concomitanza con quest'altro minimo. Quindi abbiamo un Doppio Minimo con un Pattern di Prezzo, dunque è un'ottima occasione per investire. Quindi per semplicità visualizzo il Supporto dove si è formato questo Pattern di Prezzo, e dato che ho da una parte il Pattern di Prezzo che mi dice che il prezzo potrebbe salire e dall'altra il Doppio Minimo, ho le probabilità sicuramente dalla mia parte per operare al rialzo. Dunque posso utilizzare l'ATR per stabilire il mio Stop Loss e il mio Take Profit.

Cancello, per non fare confusione, il supporto, e lo trasformo in un ipotetico Entry Point long, quindi un Entry Point dove entro e investo al rialzo. Il livello di ingresso è 1.5108. A questo punto non mi resta che calcolare Stop Loss e Take Profit. Cosa faccio? Guardo il valore dell'ATR in corrispondenza di questa candela e vedo che è 0.020, quasi come prima. Lo moltiplico per 2 in modo da calcolare lo Stop Loss, e ovviamente fa 0.04. Cosa devo fare? Devo sottrarre questo 0.04 dal mio Entry Point, dato che sto operando long, ovvero da 1.5108. 1.5108 - 0.04 fa 1.4708, dunque posiziono il mio Stop Loss a 1.4708, ed è più giù, 1.4708 è circa qua, più o meno. Questo è il mio Stop Loss e lo coloro di rosso. Ok, ho posizionato lo Stop Loss.

Adesso devo fare il Take Profit, devo trovare il Take Profit. Farò la stessa cosa che ho fatto per lo Stop Loss solamente che devo moltiplicare il valore dell'ATR per 4. Dunque 0.02 x 4 e questo fa 0.08. Sommo 0.08 al mio Entry Point 1.5108 e ottengo 1.5908; questo livello è il mio Take Profit. 1.5908 è circa qua, anche qui più o meno, lo coloro di viola in modo da distinguerlo dallo Stop Loss e dall'Entry Point.

Ecco anche in questo caso l'operazione è andata a target, abbiamo guadagnato dei soldi, nello specifico un'ottantina di pip. E ancora una volta con dei contratti standard qualche migliaia di euro. Questo è avvenuto in maniera molto semplice e molto chirurgica, proprio perchè, come detto, l'ATR è un buon modo per impostare i nostri Stop Loss e Take Profit tenendo conto della volatilità del momento. Questo garantisce di ottenere dei livelli fatti ad arte, fatti ad hoc, e proprio adatti al periodo in cui stiamo facendo trading. Quindi chiaramente la percentuale di trade di successo aumenta, rispetto a un caso standard dove utilizziamo magari uno Stop Loss fisso 1 a 3, 1 a 5, 1 a 10 e così via.

Dunque come si può vedere si tratta di una tecnica molto semplice, molto facile da replicare, e che può dare ottimi risultati. Spero di aver contribuito a diffondere tra i trader questa tecnica visto che è comunque poco utilizzata e poco conosciuta. Quindi ti auguro un buon trading con l'ATR e ti mando un saluto da Marco De Carlo di www.borsaeimmobili.com.

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L'Autore: Marco De Carlo
Trader, imprenditore, investitore, formatore. Fondatore di Borsa e Immobili, è autore di diversi videocorsi e libri. Puoi seguirlo su Google+ o su Facebook.



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